实盘杠杆配资公司平安如意中短债债券型证券投资基金2024年中期报告

平安如意中短债债券型证券投资基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司送出日期：2024 年 8 月 30 日平安如意中短债 2024 年中期报告基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。第 2页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告第 3页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告第 4页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 §2 基金简介基金名称平安如意中短债债券型证券投资基金基金简称平安如意中短债基金主代码 007017 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份 12,090,523,285.67 份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。业绩比较基准中债新综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+ 一年期定期存款利率(税后)×20% 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金项目基金管理人基金托管人名称平安基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司姓名陈特正石立平信息披露联系电话 0755-22626828 010-63639180 负责人电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-800-4800 95595 传真 0755-23997878 010-63639132 注册地址深圳市福田区福田街道益田路北京市西城区太平桥大街 25 号、第 5页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告办公地址深圳市福田区福田街道益田路北京市西城区太平桥大街 25 号邮政编码 518048 100033 法定代表人罗春风吴利军本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com 址基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人住所项目名称办公地址深圳市福田区福田街道益田路注册登记机构平安基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现金额单位：人民币元间数据和平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 指标本期已实现收益本期利润 225,602,808.05 1,040,750.36 5,364,753.15 加权平均基金份额本期 0.0202 0.0193 0.0184 利润本期加权平均净值利润 1.80% 1.72% 1.65% 率本期基金份额净值增长 1.84% 1.79% 1.66% 率第 6页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告末数据和指标期末可供分配利润期末可供分配基金份额 0.0429 0.0401 0.0365 利润期末基金资产净值期末基金份额净值计期末指报告期末(2024 年 6 月 30 日) 标基金份额累计净值增长 21.83% 21.19% 19.65% 率注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；期末余额，而非当期发生数)；所列数字。平安如意中短债 A 份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基阶段值增长增长率标收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.25% 0.01% 0.32% 0.01% -0.07% 0.00% 过去三个月 0.93% 0.03% 1.01% 0.02% -0.08% 0.01% 过去六个月 1.84% 0.02% 1.97% 0.02% -0.13% 0.00% 过去一年 3.28% 0.02% 3.31% 0.02% -0.03% 0.00% 过去三年 12.26% 0.03% 9.74% 0.02% 2.52% 0.01% 自基金合同生效起 21.83% 0.04% 17.55% 0.03% 4.28% 0.01% 第 7页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告至今平安如意中短债 C 份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基阶段值增长增长率标收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.24% 0.01% 0.32% 0.01% -0.08% 0.00% 过去三个月 0.90% 0.03% 1.01% 0.02% -0.11% 0.01% 过去六个月 1.79% 0.02% 1.97% 0.02% -0.18% 0.00% 过去一年 3.15% 0.02% 3.31% 0.02% -0.16% 0.00% 过去三年 11.93% 0.03% 9.74% 0.02% 2.19% 0.01% 自基金合同生效起至今平安如意中短债 E 份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基阶段值增长增长率标收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.23% 0.01% 0.32% 0.01% -0.09% 0.00% 过去三个月 0.84% 0.03% 1.01% 0.02% -0.17% 0.01% 过去六个月 1.66% 0.02% 1.97% 0.02% -0.31% 0.00% 过去一年 2.92% 0.02% 3.31% 0.02% -0.39% 0.00% 过去三年 11.10% 0.03% 9.74% 0.02% 1.36% 0.01% 自基金合同生效起至今第 8页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告收益率变动的比较第 9页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：1、本基金基金合同于 2019 年 04 月 03 日正式生效；合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。注：本基金本报告期无其他指标。 §4 管理人报告平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2024 年 6 月 30 日，平安基金共管理 206 只公募基金，公募资产管理总规模约为 6655 亿元人民币。第 10页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司公司总经固定收益部基金经理。2018 年 3 月加入平理助理兼安基金管理有限公司，现任公司总经理助固定收益理兼固定收益投资总监。同时担任平安如投资总意中短债债券型证券投资基金、平安季享张文监，平安 2019 年 4 - 13 年裕三个月定期开放债券型证券投资基金、平如意中短月3日平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投债债券型资基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基证券投资金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金、基金基金平安鑫享混合型证券投资基金、平安合颖经理定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。王梅莹女士，香港中文大学金融学专业硕士，历任大成基金管理有限公司交易管理部交易员、五矿证券有限公司固定收益事平安如意业部自营交易员。2022 年 5 月加入平安基中短债债金管理有限公司，现担任固定收益投资中王梅券型证券 2024 年 1 - 10 年心研究部高级研究员，同时担任平安惠澜莹投资基金月 12 日纯债债券型证券投资基金、平安季开鑫三基金经理个月定期开放债券型证券投资基金、平安助理合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理助理。张璐女士，北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022 年 9 月加入平平安如意安基金管理有限公司，现担任平安合禧 1 中短债债 2022 年年定期开放债券型发起式证券投资基金、张璐券型证券 12 月 30 10 年平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证月 29 日投资基金日券投资基金、平安合兴 1 年定期开放债券基金经理型发起式证券投资基金、平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠复纯债债券型证券投资基金、平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起第 11页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告式证券投资基金、平安 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。定资产投资方面，制造业投资整体波动较小，但地产投资、基建投资均有所回落。外需较为旺盛，叠加阶段性的抢出口，出口恢复正增长，态势良好。由于经济增长三驾马车中的二驾表现不佳，第 12页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告导致就业和收入预期不佳，消费增速下滑。通胀方面，CPI 转正、PPI 回落幅度缩窄，预计未来通胀温和回升。政策方面，财政政策并未明显扩张，更多是托底经济，货币政策维持稳健宽松格局。资金面方面，流动性维持合理充裕，市场利率围绕政策利率波动，流动性较为宽裕。在此背景下，上半年债券收益率持续下行。报告期内，本产品以信用债投资为主，结合市场情况灵活进行久期和杠杆调节，力争增强组合收益。截至本报告期末平安如意中短债 A 的基金份额净值 1.0959 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.84%，同期业绩比较基准收益率为 1.97%；截至本报告期末平安如意中短债 C 的基金份额净值报告期末平安如意中短债 E 的基金份额净值 1.0891 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.66%，同期业绩比较基准收益率为 1.97%。展望下半年债券牛市行情可能持续。一方面在于经济基本面依然存在内需不足、融资收缩的局面，债券资产荒的格局没有改变，对利率形成向下的牵引力量。另一方面美联储 9 月份开始可能会开启降息周期，对国内货币政策宽松的制约有所减轻，利好债券市场。虽然下半年稳经济的政策大概率会逐步出台，但是力度总体可控，对债市影响有限。本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金合同的规定，本基金本报第 13页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告告期实施利润分配 1 次，符合相关法规及基金合同的规定。本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 §5 托管人报告本报告期内，中国光大银行股份有限公司在平安如意中短债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《平安如意中短债债券型证券投资基金会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）会计主体：平安如意中短债债券型证券投资基金报告截止日：2024 年 6 月 30 日第 14页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告单位：人民币元本期末上年度末资产附注号资产：货币资金 6.4.7.1 512,961.08 5,417,473.47 结算备付金 30,879,333.70 272,982.33 存出保证金 70,979.25 66,777.40 交易性金融资产 6.4.7.2 16,800,924,910.88 16,270,937,775.53 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 16,800,924,910.88 16,270,937,775.53 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 51,426,571.31 - 应收股利 - - 应收申购款 50,125,360.88 334,340.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 16,933,940,117.10 16,277,029,349.43 本期末上年度末负债和净资产附注号负债：短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,679,998,057.54 4,075,973,857.03 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,343,750.40 3,216,307.95 应付托管费 1,114,583.50 1,072,102.68 应付销售服务费 98,483.74 102,981.47 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,173,296.11 1,312,471.38 应付利润 - - 第 15页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 432,598.51 473,438.77 负债合计 3,686,160,769.80 4,082,151,159.28 净资产：实收基金 6.4.7.10 12,090,523,285.67 10,926,148,408.55 未分配利润 6.4.7.12 1,157,256,061.63 1,268,729,781.60 净资产合计 13,247,779,347.30 12,194,878,190.15 负债和净资产总计 16,933,940,117.10 16,277,029,349.43 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 12,090,523,285.67 份，其中下属 A 类基金份额净值 1.0959 元，基金份额 11,728,924,267.78 份；C 类基金份额净值 1.0931 元，基金份额会计主体：平安如意中短债债券型证券投资基金本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年一、营业总收入 303,420,690.13 292,974,457.33 其中：存款利息收入 6.4.7.13 292,460.44 481,844.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入买入返售金融资产收入其他利息收入 - - 填列）其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 219,667,193.78 189,056,556.07 资产支持证券投资收益贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 其他投资收益 - - （损失以“-”号填列）第 16页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告号填列）号填列）减：二、营业总支出 71,412,378.57 49,110,513.81 其中：暂估管理人报酬 - - 其中：卖出回购金融资产支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列）五、其他综合收益的税 - - 后净额六、综合收益总额 232,008,311.56 243,863,943.52 会计主体：平安如意中短债债券型证券投资基金本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日单位：人民币元本期项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净 10,926,148,408 1,268,729,781. 12,194,878,190. 资产 .55 60 15 二、本期期初净 10,926,148,408 1,268,729,781. 12,194,878,190. 资产 .55 60 15 三、本期增减变 1,164,374,877. -111,473,719.9 1,052,901,157.1 动额（减少以“-” - 号填列） 12 7 5 （一）、综合收益 - - 232,008,311.56 232,008,311.56 总额（二）、本期基金份额交易产生的第 17页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告净资产变动数 12 5 （净资产减少以 “-”号填列）其中：1.基金申 4,916,466,272. 5,530,104,242.4 - 613,637,970.24 购款 20 4 回款 .08 1 49 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净 -498,786,015.3 - - -498,786,015.36 资产变动（净资 6 产减少以“-”号填列）四、本期期末净 12,090,523,285 1,157,256,061. 13,247,779,347. 资产 .67 63 30 上年度可比期间项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净 7,738,277,226. 8,731,149,629.7 - 992,872,402.91 资产 79 0 二、本期期初净 7,738,277,226. 8,731,149,629.7 - 992,872,402.91 资产 79 0 三、本期增减变 8,572,011,891. 9,220,386,743.7 动额（减少以“-” - 648,374,852.63 号填列） 13 6 （一）、综合收益 - - 243,863,943.52 243,863,943.52 总额（二）、本期基金份额交易产生的 8,572,011,891. 1,279,067,810. 9,851,079,701.5 净资产变动数 - （净资产减少以 13 37 0 “-”号填列）其中：1.基金申 17,454,861,995 2,561,544,205. 20,016,406,201. 购款 .31 86 17 回款 .18 .49 .67 （三）、本期向基 - - -874,556,901.2 -874,556,901.26 第 18页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告金份额持有人分 6 配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净 16,310,289,117 1,641,247,255. 17,951,536,373. 资产 .92 54 46 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：罗春风林婉文张南南基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人平安如意中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]134 号《关于准予平安如意中短债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 352,470,277.20 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0112 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 352,563,960.67 份基金份额，其中认购资金利息折合 93,683.47 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。根据《平安如意中短债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类、E 类基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类、E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。第 19页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。本基金本报告期未发生会计政策变更。本基金本报告期未发生会计估计变更。第 20页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。单位：人民币元本期末项目活期存款 512,961.08 等于：本金 502,054.56 加：应计利息 10,906.52 减：坏账准备 - 定期存款 - 第 21页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 512,961.08 单位：人民币元本期末项目 2024 年 6 月 30 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约交易所 863,966,633.87 12,991,362.22 880,742,362.22 3,784,366.13 市场债银行间 15,663,201,893.25 198,597,468.66 15,920,182,548.66 58,383,186.75 券市场合计 16,527,168,527.12 211,588,830.88 16,800,924,910.88 62,167,552.88 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 16,527,168,527.12 211,588,830.88 16,800,924,910.88 62,167,552.88 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。注：本基金本报告期末未持有期货合约。注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。第 22页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。无。注：本基金本报告期末无债权投资。注：本基金本报告期末无债权投资。注：本基金本报告期末无其他债权投资。注：本基金本报告期末无其他债权投资。注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。注：本基金本报告期末无其他资产。单位：人民币元本期末项目应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 313,900.13 其中：交易所市场 - 银行间市场 313,900.13 应付利息 - 预提费用 118,698.38 合计 432,598.51 第 23页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告金额单位：人民币元平安如意中短债 A 本期项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金份额（份）账面金额上年度末 10,611,290,263.19 10,611,290,263.19 本期申购 4,792,292,403.04 4,792,292,403.04 本期赎回（以“-”号填列） -3,674,658,398.45 -3,674,658,398.45 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 11,728,924,267.78 11,728,924,267.78 平安如意中短债 C 本期项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金份额（份）账面金额上年度末 4,786,062.98 4,786,062.98 本期申购 106,742,572.49 106,742,572.49 本期赎回（以“-”号填列） -26,685,643.12 -26,685,643.12 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 84,842,992.35 84,842,992.35 平安如意中短债 E 本期项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金份额（份）账面金额上年度末 310,072,082.38 310,072,082.38 本期申购 17,431,296.67 17,431,296.67 本期赎回（以“-”号填列） -50,747,353.51 -50,747,353.51 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 276,756,025.54 276,756,025.54 注：本基金本报告期无其他综合收益。单位：人民币元第 24页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告平安如意中短债 A 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 751,122,360.02 484,271,181.70 1,235,393,541.72 本期期初 751,122,360.02 484,271,181.70 1,235,393,541.72 本期利润 147,277,423.90 78,325,384.15 225,602,808.05 本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 354,033,547.69 244,404,859.78 598,438,407.47 基金赎回款 -264,855,945.71 -185,299,190.72 -450,155,136.43 本期已分配利润 -484,588,395.47 - -484,588,395.47 本期末 502,988,990.43 621,702,234.91 1,124,691,225.34 平安如意中短债 C 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 323,317.63 218,583.20 541,900.83 本期期初 323,317.63 218,583.20 541,900.83 本期利润 710,016.27 330,734.09 1,040,750.36 本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 7,898,351.81 5,359,075.70 13,257,427.51 基金赎回款 -1,066,832.06 -1,409,595.62 -2,476,427.68 本期已分配利润 -4,461,145.41 - -4,461,145.41 本期末 3,403,708.24 4,498,797.37 7,902,505.61 平安如意中短债 E 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 18,743,466.21 14,050,872.84 32,794,339.05 本期期初 18,743,466.21 14,050,872.84 32,794,339.05 本期利润 3,212,906.07 2,151,847.08 5,364,753.15 本期基金份额交易产 -2,119,103.84 -1,641,183.20 -3,760,287.04 生的变动数其中：基金申购款 1,068,451.18 873,684.08 1,942,135.26 基金赎回款 -3,187,555.02 -2,514,867.28 -5,702,422.30 本期已分配利润 -9,736,474.48 - -9,736,474.48 本期末 10,100,793.96 14,561,536.72 24,662,330.68 单位：人民币元本期项目活期存款利息收入 113,136.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 178,822.59 其他 501.79 合计 292,460.44 第 25页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：本基金本报告期无股票投资收益。注：本基金本报告期无股票买卖差价收入。注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。单位：人民币元本期项目债券投资收益——利息收入 288,765,349.81 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -69,098,156.03 券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 219,667,193.78 单位：人民币元本期项目卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额减：应计利息总额 344,767,822.90 减：交易费用 319,905.00 买卖债券差价收入 -69,098,156.03 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。第 26页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。注：本基金本报告期内无贵金属投资。注：本基金本报告期内无贵金属投资。注：本基金本报告期内无贵金属投资。注：本基金本报告期内无贵金属投资。注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。注：本基金本报告期内无股利收益。单位：人民币元本期项目名称股票投资 - 债券投资 80,807,965.32 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 第 27页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税合计 80,807,965.32 单位：人民币元本期项目基金赎回费收入 2,272,453.69 基金转换费收入 6.69 合计 2,272,460.38 注：本基金本报告期无信用减值损失。单位：人民币元本期项目审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 其他 2,600.00 合计 129,998.38 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。关联方名称与本基金的关系平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国光大银行股份有限公司(“光大银基金托管人、基金销售机构行”) 大华资产管理有限公司基金管理人的股东第 28页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告三亚盈湾旅业有限公司基金管理人的股东平安信托有限责任公司基金管理人的股东深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安基金管理人的子公司汇通”) 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆基基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公金”) 司控制的公司中国平安人寿保险股份有限公司(“平安基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公人寿”) 司控制的公司中国平安保险(集团)股份有限公司(“平基金管理人的最终控股母公司安集团”) 中国平安财产保险股份有限公司(“平安与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司财险”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。金额单位：人民币元本期上年度可比期间日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例（%）（%）平安证券 1,398,338,704.00 100.00 3,372,196,608.00 100.00 金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例（%）（%）平安证券 29,547,880,000.00 100.00 55,806,051,000.00 100.00 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。第 29页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年月 30 日 6 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 19,295,127.83 16,743,744.40 其中：应支付销售机构的客户维护费应支付基金管理人的净管理费 17,354,558.10 14,616,550.91 注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年月 30 日 6 月 30 日当期发生的基金应支付的托管费 6,431,709.29 5,581,248.19 注：支付基金托管行光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。单位：人民币元本期获得销售服务费的各 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 合计光大银行 - 2,667.65 58,131.00 60,798.65 陆基金 - - 98,459.74 98,459.74 平安基金 - - 222.93 222.93 平安人寿 - - 57,729.39 57,729.39 平安银行 - - 164,492.43 164,492.43 第 30页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告平安证券 - - 3,741.18 3,741.18 合计 - 2,667.65 382,776.67 385,444.32 上年度可比期间获得销售服务费的各 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 合计光大银行 - 2,702.92 91,490.69 94,193.61 陆基金 - - 126,341.51 126,341.51 平安基金 - - 229.21 229.21 平安人寿 - - 63,024.01 63,024.01 平安银行 - - 215,749.44 215,749.44 平安证券 - - 4,426.87 4,426.87 合计 - 2,702.92 501,261.73 503,964.65 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.35%/当年天数。单位：人民币元本期银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出光大银行 - - - - 123,999.53 第 31页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告情况注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。的情况注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。注：无。份额单位：份平安如意中短债 A 本期末上年度末关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比基金份额基金份额例（%）例（%）光大银行 297,029,871.06 2.5325 297,029,871.06 2.7992 平安财险 - - 175,807,841.07 1.6568 平安汇通 46,482,211.07 0.3963 46,482,211.07 0.4380 平安人寿 5,196,603,152.60 44.3059 5,196,603,152.60 48.9724 注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称 2023年至2023年日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入光大银行-活期 512,961.08 113,136.06 694,946.66 108,300.40 注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业存款利率计息。注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。第 32页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告单位：人民币元平安如意中短债 A 除息日现金形每 10 份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额月 17 日 17 日 74.65 .82 95.47 合 391,146,1 93,442,220 484,588,3 - - - 0.4100 - 计 74.65 .82 95.47 平安如意中短债 C 除息日现金形每 10 份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额月 17 日 17 日 .41 .41 合 4,461,145 4,461,145 - - - 0.4000 - - 计 .41 .41 平安如意中短债 E 除息日现金形每 10 份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额月 17 日 17 日 .67 81 .48 合 8,358,214 1,378,259. 9,736,474 - - - 0.3500 - 计 .67 81 .48 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 3,529,598,057.54 元，是以如下债券作为抵押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额第 33页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 MTN002 日 MTN002 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN002 日 MTN001 日 MTN003 日 MTN001 日 MTN001 日日出资) MTN001 日日收益) MTN001 日 MTN003 日 MTN003 日日续挂钩) 日振兴) MTN002 日 MTN001 日第 34页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 MTN001 日日振兴) MTN002 日 MTN003 日日票据) MTN003 日 MTN022 日 MTN002 日日振兴) MTN005 日 MTN002 日 MTN004 日 MTN004 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN004 日 MTN005 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN002 日第 35页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 MTN002 日 MTN009 日 MTN002B 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN002 日 MTN006 日 MTN001 日 MTN004 日 MTN001A 日 MTN001 日 MTN002 日 MTN001 日 MTN002 日 MTN003 日 MTN001 日 MTN004 日 MTN004 日 MTN003 日第 36页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 MTN002A 日 MTN001 日汽车债 01 日债 01 日 MTN002 日日出资) MTN002 日 MTN002 日 MTN001 日 MTN008 日 MTN001 日 MTN001 日 MTN010 日 MTN004 日 MTN012 日 MTN002 日 MTN005 日 MTN006 日 MTN001 日 MTN006 日 MTN011 日 GN001 日第 37页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 MTN006 日 MTN002 日日出资) MTN003 日 MTN001 日 MTN004 日 MTN001 日 MTN003 日 MTN001 日日和债) 二级 01 日合计 37,592,000 3,877,041,320.30 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 150,400,000.00 元，于 2024 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、第 38页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 121.11%（上年度末：127.59%）。流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及第 39页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。第 40页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。单位：人民币元本期末资产货币资金 512,961.08 - - - 512,961.08 结算备付金 30,879,333.70 - - - 30,879,333.70 存出保证金 70,979.25 - - - 70,979.25 交易性金融资产 - 16,800,924,910.88 .91 48 49 应收申购款 - - - 50,125,360.88 50,125,360.88 应收清算款 - - - 51,426,571.31 51,426,571.31 资产总计 101,551,932.19 16,933,940,117.10 .94 48 49 负债应付管理人报酬 - - - 3,343,750.40 3,343,750.40 应付托管费 - - - 1,114,583.50 1,114,583.50 卖出回购金融资产款 - - - 3,679,998,057.54 应付销售服务费 - - - 98,483.74 98,483.74 应交税费 - - - 1,173,296.11 1,173,296.11 其他负债 - - - 432,598.51 432,598.51 负债总计 - - 6,162,712.26 3,686,160,769.80 利率敏感度缺口 95,389,219.93 13,247,779,347.30 上年度末资产货币资金 5,417,473.47 - - - 5,417,473.47 结算备付金 272,982.33 - - - 272,982.33 存出保证金 66,777.40 - - - 66,777.40 交易性金融资产 929,233,625.01 - 16,270,937,775.53 .42 10 应收申购款 - - - 334,340.70 334,340.70 第 41页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告资产总计 929,233,625.01 334,340.70 16,277,029,349.43 .62 10 负债应付管理人报酬 - - - 3,216,307.95 3,216,307.95 应付托管费 - - - 1,072,102.68 1,072,102.68 卖出回购金融资产款 - - - 4,075,973,857.03 应付销售服务费 - - - 102,981.47 102,981.47 应交税费 - - - 1,312,471.38 1,312,471.38 其他负债 - - - 473,438.77 473,438.77 负债总计 - - 6,177,302.25 4,082,151,159.28 利率敏感度缺口 929,233,625.01 -5,842,961.55 12,194,878,190.15 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023 年 12 月动本期末（2024 年 6 月 30 日）分析市场利率上升 25 个 -48,455,069.22 -28,862,963.29 基点市场利率下降 25 个基点外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。注:无注：无其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场第 42页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：注：于本报告期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。注：于本报告期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次第一层次 - - 第二层次 16,800,924,910.88 16,270,937,775.53 第三层次 - - 合计 16,800,924,910.88 16,270,937,775.53 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第 43页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告第二层次或第三层次。本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 16,800,924,910.88 99.21 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本报告期末未持有股票。注：本基金本报告期末未持有港股通股票。注：本基金本报告期末未持有股票。第 44页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：本基金本报告期内未持有股票。注：本基金本报告期内未持有股票。注：本基金本报告期内未持有股票。金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 404,562,479.51 3.05 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）级注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。第 45页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期无国债期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本基金本报告期末未持有股票。单位：人民币元序号名称金额注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期未持有股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。第 46页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 §8 基金份额持有人信息份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基占总份额级别户数占总份金份额份额（户）持有份额持有份额额比例比例（%）（%）平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 合计 55,590 217,494.57 11,729,466,905.70 97.01 361,056,379.97 2.99 注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理平安如意中短债 A 592,771.02 0.0051 人所有从平安如意中短债 C - - 业人员持有本基金平安如意中短债 E 102.53 0.0000 合计 592,873.55 0.0049 注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）平安如意中短债 A 0 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责平安如意中短债 C 0 人持有本开放式基金平安如意中短债 E 0 合计 0 平安如意中短债 A 0 本基金基金经理持有本平安如意中短债 C 0 开放式基金平安如意中短债 E 0 第 47页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告合计 0 §9 开放式基金份额变动单位：份项目平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 基金合同生效日（2019 年 4 月 3 日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额本报告期基金总申购份额减：本报告期基金总赎回份 3,674,658,398.45 26,685,643.12 50,747,353.51 额本报告期基金 - - - 拆分变动份额本报告期期末基金份额总额 §10 重大事件揭示报告期内无基金份额持有人大会决议。本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。第 48页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例 (%) (%) 光大证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 注：1 基金交易单元的选择标准如下：（1）研究实力（2）业务服务水平（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度（4）专题类服务议。金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额额的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 光大证 - - - - - - 券平安证 1,398,338,7 29,547,880,0 券 04.00 00.00 序号公告事项法定披露方式法定披露日期平安基金管理有限公司关于提醒投资中国证监会规定报刊及者及时完善、更新身份信息资料以免网站第 49页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告影响业务办理的公告平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及基金经理变更公告网站平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及基金产品资料概要更新网站平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及招募说明书（更新）网站平安基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会规定报刊及网站费率优惠活动的公告平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及平安基金管理有限公司关于新增国泰中国证监会规定报刊及网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会规定报刊及网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于新增江海中国证监会规定报刊及网站公告平安基金管理有限公司关于暂停海银中国证监会规定报刊及网站的公告平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及分红公告网站平安如意中短债债券型证券投资基金中国证监会规定报刊及基金产品资料概要更新网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比超过 20%的时份额份额份额（%）间区间机构 1 01 日-2024 年 0.00 0.00 21.49 ,576.30 .30 第 50页共 51页平安如意中短债 2024 年中期报告 ,576.30 .30 个人 - - - - - - - 产品特有风险本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。无。（1）中国证监会准予平安如意中短债债券型证券投资基金募集注册的文件（2）平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同（3）平安如意中短债债券型证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 51页共 51页

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